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Wie Backtests von Handelssystemen und Vermeidung von Kurvenanpassungen Um zu beurteilen, wie gut ein gegebenes Handelssystem in Zukunft funktionieren sollte, testen wir es auf vergangenen Marktdaten. Backtesting wendet eine Reihe von Handelsregeln auf historische Daten an, um zu schätzen, wie diese Regeln ausgeführt hätten, wenn wir sie tatsächlich gehandelt hätten. Gute hypothetische historische Ergebnisse garantieren nicht, dass eine Reihe von Regeln auch in Zukunft gut funktionieren wird. Jedoch, schlechte hypothetische historische Ergebnisse fast sicher bedeuten, ein System sollte nicht in Echtzeit gehandelt werden. Der wahrgenommene Wert des Backtests ist in dem Glauben verwurzelt, dass historische Tendenzen sich wiederholen. Trader testen Strategien für historische Daten für Generationen. Allerdings wurde die Praxis mit dem Aufkommen von Personalcomputern und zweckgebundenen System-Test-Software populär. Wie System Writer, die in TradeStation entwickelt. Diese Software und eine Datenbank mit historischen Daten erlaubten denjenigen ohne Code-Schreiben Hintergrund, um Handelssystemideen zu testen. Das breitere Verständnis und die Akzeptanz von Handelssystemen sowie die Enttäuschung, die viele beim Versuch hatten, Handelssysteme auf eigene Faust aufzubauen, halfen dem Markt der Drittsysteme in den 1990er Jahren zu gedeihen. Futures Truth ist ein unabhängiges Unternehmen, das seit den 1980er Jahren handelsübliche Handelssysteme verfolgt. Derzeit verfolgt er mehr als 500 Systeme. Futures Truth testet Handelssysteme in Echtzeit, nicht auf historischen Daten. Dies verhindert die Modifikation von Regeln über die Zeit und simuliert die Ausführung von Regeln in tatsächlichen Marktbedingungen, wie z. B. Perioden hoher Volatilität. Nach Futures Truth sind nur etwa 45 der Tracking-Systeme langfristig rentabel, während nur 20 ein gutes Risiko - / Ertrags-Verhältnis aufweisen. Allerdings sind diese Zahlen wahrscheinlich besser als die breitere Bevölkerung rsquos, weil nur die Anbieter wirklich zuversichtlich, in ihrer Logik es zu Futures Truth für Echtzeit-Analyse und öffentliche Kritik. So viele Systeme scheitern, weil sie eine gültige Prämisse fehlt. Stattdessen werden die Ein - und Ausfahrparameter aus dem Data Mining abgeleitet. Data Mining einfach scannt historische Daten für Regeln, die in der Vergangenheit gearbeitet haben würde. Oft sind solche Regeln genau auf die Vergangenheit abgestimmt und haben keine Hoffnung, besser zu funktionieren als zufällig auf unsichtbare Daten. Stattdessen sollte die Systementwicklung mit einer Theorie beginnen, die getestet, analysiert und auf die Anwendung abgestimmt werden kann. Dieses Konzept beinhaltet auch eine andere Perspektive auf das System-Testen selbst: Das Ziel des Backtesting ist es nicht, eine Sammlung von hypothetischen Gewinn-und Verlust-Statistiken zu produzieren. Es ist, die Gültigkeit der Theorie und die Richtigkeit der Regeln bei der Erfassung der Prämisse zu testen. Die Systemprüfung ist ein vielfältiger Prozess von den Daten, über die Zeitskala bis hin zu Auftragseingangsannahmen, Kontraktspezifika und Risikokontrolle. Das Failing an irgendwelchen von diesen kann ein anderweitig gültiges Testmdash ruinieren, oder, sie zu manipulieren, Resultate erzeugen, die weit überlegen sind, als, was wir in der Realzeit erreichen würden. Sie müssen es richtig machen, wenn Sie hoffen, mdash validieren oder wenn angemessen, ungültig mdash Ihr System. Werkzeuge des Handels Es gibt zwei Elemente zum Backtesting: Die richtigen Werkzeuge mdash Software und Daten mdash und eine wissenschaftliche Methode, um Systeme mit diesen Werkzeugen zu entwickeln. Letrsquos beginnen mit Blick auf die Werkzeuge des Handels. Viele Optionen stehen für die Prüfung Ihrer Ideen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich in der Leichtigkeit der Umwandlung von Ideen in Code und in, wie sie die Details behandeln, die einen großen Einfluss auf die Ergebnisse haben können. Wenn zum Beispiel ein System eine Limit-Order eingibt, registriert eine Software eine Füllung, wenn dieser Preis berührt wird. Allerdings gibt es kaum eine Garantie, dass eine solche Bestellung im echten Handel gefüllt worden wäre, noch gibt es eine Garantie, die es sein wird. Die Eingabe auf Stationen garantiert eine Eintragung, aber nicht einen Preis. Ein weiteres Problem ist die Erfassung der realen Preise. Während die meisten professionell entwickelten Software nicht mehr dieses Problem hat, ist es immer noch ein Anliegen für diejenigen, die manuell testen Systeme in Tabellenkalkulationen, wie Microsoft Excel. Zum Beispiel, wenn ein System kauft auf einem Stopp gleich der Nähe plus ein Drittel des durchschnittlichen Bereichs in den letzten drei Perioden, und wenn die durchschnittliche Reichweite ist 10, dann sind wir am Schluss zu kaufen und 3,333. Wenn wir den E-Mini SampP 500 handeln, handelt es sich um 0,25 Tick-Größen. Das bedeutet, dass die Eingangsdifferenz auf 3,50 runden muss. Ein Anfang Trader kann dies nicht erkennen, wenn manuell knirscht Zahlen, und es war nicht zu lange her, dass viele professionelle Programme den gleichen Fehler gemacht. Im Laufe der Zeit könnte ein solcher Fehler bis zu einer beträchtlichen Diskrepanz. Im großen Bild sind jedoch solche Verfahrensdetails gering. Das große Problem sind Daten. Verwandte ArtikelMetrica WFO ist das neueste TradingVisions-System, das im Dezember 2015 veröffentlicht wurde. Metrica Swing handelt vom emini SampP 500 Vertrag (ES), sowie SPY, dem SampP 500 ETF. Im Gegensatz zu anderen WFO (Walk-Forward Optimization) - Programmen, ist Metrica ein Gegen-Trend-System, und als solche seine Korrelation mit Delphi, AXIOM, Amp Sentinel ist fast eine ideale Null, von -.15 bis .08. Dies macht es die perfekte Ergänzung zu den Vista Portfolios, wo es deutlich erhöht hypothetische Gewinne und verringert Drawdowns. Metrica ist in der Erwartung eines einzigartigen Datensignals, dass der Markt überverkauft ist, mit furchtsam dominierenden Preisaktionen hoch oder selektiv, oder dass der Markt überkauft ist, mit Selbstzufriedenheit dominierend.160 Diese beiden Extreme haben eine Tendenz, hervorragende Handelschancen zu bieten. In der hypothetischen Out-of-Sample-Performance gewinnt Metrica über 74 der Zeit, und sein durchschnittlicher Handel übersteigt 730, nach Schlüpfen und Provision. Es ist auf dem Markt etwa 21 der Zeit, mit dem durchschnittlichen Handel dauert ein wenig mehr als 6 Tage. Eine Kombination aus Schutzstopp und Gewinnverriegelungsstopp wird verwendet, um die Handelbarkeit des Systems zu verbessern, obwohl 70 der Ausgänge durch die Systemlogik signalisiert werden, anstatt eines Ausstiegs. Das maximale Dollar-Risiko beträgt 2.000 pro Vertrag. Metrica hat zwei Handelsebenen. Level1 vertreibt maximal 1 Vertrag. Level2 fügt einen zweiten langen Vertrag unter besonderen Umständen, die etwa 25 der Zeit auftreten. Level2 fügt etwa 55 hypothetischen Profit hinzu und erzeugt mehr hypothetische Gewinne als die anderen WFO-Systeme und Märkte. Da es 2 Verträge handeln kann, wird Level2 generell nur für größere Kontogrößen empfohlen. Wie bei den anderen drei WFO-Systemen werden die Hauptparameter von Metricas jährlich neu optimiert und die besten Werte für das nächste Jahr verwendet. Da die letzten Jahre Daten zu dem gesamten Körper von vorherigen Daten hinzugefügt werden, neigen die Parameter dazu, ziemlich stabil zu sein, obwohl es einen nützlichen Grad an Anpassungsfähigkeit gibt. Darüber hinaus zeigte die Out-of-Sample-Periode Gewinne von 95 der In-Stichprobe Studienzeit, was zeigt, dass die Strategie ist nicht übermäßig Kurve an die Studie Daten angepasst und war in der Nähe von seinem Ideal, ein viel versprechendes Zeichen für Echtzeit Handel. Metrica testet gewinnbringend über ein breites Spektrum von Parametern, was auf seine Robustheit hindeutet, und als seine aktuellen Parameter auf den Full-Size-SampP-Vertrag angewandt wurden, waren die Jahre vor der Einführung des emini SampP ein völlig out-of - - waren gewinnbringend, mit gewinnenden Geschäften 67 der Zeit. Es hat das beste Prämien-Risiko-Profil der TradingVisions-Systeme. Metrica wurde im Oktober 2015 an Futures Truth für Drittanbieter-Tracking übergeben. Metrica kann für 50-75 / Monat / e-Mini Vertrag (3-Monats-Minimum) gehandelt und über ausgewiesene Broker-Assist-Programme oder direkt über TradeStation gehandelt werden.